Opciones de FX Acerca de Opciones de FX Obtenga exposición a los movimientos de las tasas en algunas de las monedas globales más negociadas. Aplicar las mismas estrategias comerciales y de cobertura que utiliza para las opciones de acciones e índices, incluidos los diferenciales con hasta diez patas. ISE FX Las opciones se liquidan en efectivo en dólares de los EE. UU., ejercicio de estilo europeo y se pueden negociar directamente desde su cuenta de corretaje existente. La negociación en Opciones de FX abre a las 7:30 am (hora de Nueva York) y cierra a las 4:15 p. m. especificaciones del producto PRECIOS DE LOS PUNTOS Los precios al contado se basan en los tipos de cambio reportados por SIX. Las tasas se escalan usando modificadores, como se muestra a continuación, por lo que el valor subyacente refleja un nivel de precios similar al de una acción o índice. Índice de velocidad subyacente x modificador de velocidad Esta tabla resume el modificador de velocidad para cada par. Para ver las especificaciones del producto, haga clic en el símbolo. \ Vskip1.000000 \ baselineskip \ vskip1.000000 \ baselineskip \ vskip1.000000 \ baselineskip 125,57 (1,2557 X 100) \ vskip1.000000 \ baselineskip 116,12 (1,7512 X 100) 116,12 (1,1612 X 100) TABLA DE MONEDAS Y TASAS HISTÓRICAS Los inversores pueden acceder a las tasas subyacentes de Opciones de FX de varios proveedores de datos de mercado líderes Y sitios web financieros, incluyendo Bloomberg, Reuters y Yahoo Finance. Estrategias de negociación Los inversores tienen más opciones y flexibilidad para cubrir su riesgo de exposición a divisas. Las Opciones de FX permiten las mismas estrategias básicas de negociación y cobertura utilizadas con opciones sobre acciones, ETFs e índices. Una manera simple de recordar qué tipo de opción que necesita comprar es centrarse en la moneda base, que es la primera moneda en un par de divisas. La segunda moneda es la moneda de cotización (contra-moneda). Los precios de las opciones se derivan de la moneda base en relación con la moneda de la cotización. El USD-based (por US) está disponible para los diez pares. Por ejemplo, si espera que el dólar se fortalezca frente al yen - usted compra llamadas de YUK. Si usted espera que el dólar se debilite contra el yen - usted compra YUK pone. En la convención estadounidense (inversa), si espera que el euro se fortalezca frente al dólar, comprará las llamadas de EUU. Si esperas que el euro se debilite frente al dólar, compras EUU. Compra de opciones para ideas direccionales Compra de opciones para hedgers genuinos Diferencias de crédito para ingresos Diferencias para hedgers genuinos Ver estrategias de negociación Preguntas frecuentes Qué son Opciones de FX Las Opciones de FX son valores cotizados que se negocian en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Con las Opciones de FX, los inversores tienen exposición a los movimientos de las tasas en algunas de las monedas más negociadas y pueden aplicar las mismas estrategias de negociación y cobertura que usan para las opciones de acciones e índices, incluyendo spreads con hasta diez patas. Actualmente, las opciones de FX se enumeran en 10 pares de divisas, con convenciones duales ofrecidas para cuatro pares. La convención monetaria basada en USD o por US está disponible para los diez pares y permite a los inversionistas expresar sus puntos de vista sobre la fortaleza o debilidad del dólar estadounidense en relación con las monedas globales. La convención en moneda estadounidense es la inversa de la convención basada en USD. Las Opciones de FX se liquidan en efectivo en dólares de los Estados Unidos, ejercicio de estilo europeo y se pueden negociar directamente desde una cuenta de corretaje con opciones habilitadas. Cuáles son las ventajas de las opciones con cotización? Con las opciones de cotización, los inversores obtienen precios de transparencia de precio completo y los precios de las cotizaciones son siempre accionables. Además, el riesgo de crédito de contraparte se elimina casi por completo porque las Opciones de FX se emiten y compensan a través de la Corporación de Compensación de Opciones (OCC). La OCC proporciona una función vital actuando como garante, asegurando que se cumplan las obligaciones de los contratos. Por qué cambiar las Opciones de FX frente al FX Spot? Uno de los principales beneficios para el comercio de Opciones de FX frente a FX Spot es que las opciones ofrecen a los inversores una tremenda versatilidad, incluyendo una amplia gama de precios de ejercicio y vencimiento. Los inversores pueden implementar estrategias de una sola y varias piernas, dependiendo de su tolerancia de riesgo y recompensa. Los inversores pueden implementar previsiones alcistas, bajistas e incluso neutrales con un riesgo limitado. Las Opciones de FX también ofrecen la posibilidad de protegerse contra la pérdida de valor de un activo subyacente. Dado que las Opciones de FX son emitidas y compensadas a través de la OCC, el riesgo de crédito de contraparte se elimina casi por completo. Donde puedo negociar estos productos Las Opciones de FX se negocian en la Bolsa de Valores Internacional y se pueden negociar a través de todas las cuentas de corretaje habilitadas por opciones. Dónde puedo obtener cotizaciones de Opciones de FX? Las cotizaciones de opciones de FX están disponibles en varios proveedores de datos de mercado y sitios web financieros, incluyendo Bloomberg, ILX, Reuters o Yahoo Finance. Cuál es el beneficio de la liquidación en efectivo y cómo funciona? Liquidación en efectivo elimina la necesidad de mantener la moneda extranjera real, por lo que el proceso mucho más sencillo. Los inversionistas pueden cambiar sus posiciones hasta el vencimiento el viernes, que es el tercer viernes del mes de vencimiento a las 12:00 PM (Hora de Nueva York). El valor de liquidación se determina el último día de negociación (normalmente un viernes), basado en la tasa de cambio spot intra-día de WM / Reuters correspondiente al horario de Nueva York de las 12 del mediodía. Qué estrategias de opciones puedo implementar para las Opciones de FX Los inversores pueden adoptar las mismas estrategias de negociación que utilizan para las opciones de capital, así como sofisticadas funciones de propagación, tales como spreads verticales, straddles, estranguladores, cóndores y mariposas. Por qué las opciones de FX se ofrecen en convenciones de doble inversores tienen perspectivas diferentes, algunos miran en términos de dólar de los EE. UU., mientras que otros miran en términos de la libra esterlina o el euro. Al ofrecer una convención dual, los inversores ahora tienen opciones adicionales y flexibilidad para cubrir su exposición a la moneda. ISE actualmente lista opciones de FX en 10 pares de divisas. El USD-based o por US está disponible para los 10 pares y permite a los inversionistas expresar sus puntos de vista sobre la fortaleza o debilidad del dólar estadounidense en relación con las monedas globales. La convención de divisas estadounidense es la inversa de la convención monetaria basada en USD. Los inversores pueden adoptar las mismas estrategias comerciales que usan actualmente para las opciones de renta variable e índice, incluidos los diferenciales con hasta cuatro patas. Puedo comprar llamadas o puestas para implementar mi pronóstico? Una forma sencilla de recordar qué tipo de opción que necesita comprar es centrarse en la moneda base, que es la primera divisa de un par de divisas. La segunda moneda es la moneda de cotización (contra-moneda). Los precios de las opciones se derivan de la moneda base en relación con la moneda de la cotización. Los que son alcistas en la moneda base debe comprar las llamadas. Los que son bajistas en la moneda base deben comprar puts. Hay varias otras formas en que los inversores pueden intercambiar sus opiniones, dependiendo de la moneda base. Las opciones de divisas basadas en USD o por USD permiten a los inversionistas intercambiar sus opiniones sobre el dólar estadounidense en relación con el dólar canadiense (símbolo: CDD). Al negociar este producto, un inversionista que es alcista en el dólar de los Estados Unidos y, por lo tanto, bajista en el dólar canadiense, compraría llamadas de CDD. Inversamente, un inversionista que es bajista en el dólar de los EEUU y alcista en el dólar canadiense compraría CDD pone. Si un inversor quería negociar utilizando el convenio de la moneda estadounidense para el euro (Símbolo: EUU), y era alcista en el euro - la moneda de base - y bajista en el dólar de los EE. UU., comprarían las llamadas EUU. Un inversor que es bajista en el euro y alcista en el dólar de EE. UU. comprar EUU pone. Los griegos pueden ayudar a los inversores a comprender mejor el riesgo y la recompensa potencial de una posición de opciones de FX y proporcionar una forma de medir la sensibilidad de un precio de opciones (FX) a factores cuantificables. Los modelos de opciones (griegos) permiten a los inversores cuantificar varios riesgos para las opciones, el más popular de los cuales es el Delta. Delta mide la tasa de valor de la opción con respecto a los cambios en el precio del par subyacente. Los otros griegos también se aplican de manera similar a las opciones de capital (Gamma, Theta, Rho y Vega). Lo que afecta al movimiento de los pares de divisas de las Opciones de divisas Las valuaciones de divisas son un producto de muchos factores, no solo una sola entrada. El mercado de divisas se ve afectado por factores macroeconómicos como las tasas de interés, el PIB, la productividad y los flujos de inversión. Existe una relación simbiótica entre estos factores fundamentales fundamentales y los mercados de divisas. Cómo hago mi pronóstico de precios para opciones de FX? Esta es una elección personal para cada inversor. Algunos emplean análisis fundamentales, mientras que otros buscan análisis técnicos (gráficos) como Fibonacci, Candle Sticks o Moving Averages. Algunos inversores usan una mezcla de análisis fundamental y técnico. Entiendo que las opciones de FX son quotExercisedquot en una base del estilo europeo pero pueden ser compradas y vendidas antes de la caducidad para bloquear-en un beneficio o para cortar una pérdida como opciones de la equidad sí, las opciones de FX se pueden negociar a través del día y no Necesitan ser sostenidos hasta la expiración. Dado que son de estilo europeo, lo que significa que no se puede ejercer hasta la expiración, los inversores que son una opción corta, no tiene que preocuparse de los riesgos de ejercicio temprano. Si usted es largo o corto, usted puede cambiar de su posición en cualquier momento antes de la expiración. Cómo se calculan los valores de par de opciones de FX? Los precios de spot se basan en los tipos de cambio reportados por Reuters. Las tasas se escalan usando modificadores, como se muestra a continuación, por lo que el valor subyacente refleja un nivel de precios similar al de una acción o índice. Para ver las especificaciones del producto para cada par de divisas, haga clic en el símbolo Qué precio de ejercicio debo comprar, dar una cierta vista sobre el par de divisas Las opciones de dar tantas opciones de inversión, usted necesita encontrar el equilibrio adecuado, dependiendo En su compromiso de riesgo y recompensa. Las opciones de compra o de compra de ITM cuestan más, pero son las que responden mejor al tipo de cambio subyacente (Delta), mientras que las opciones OTM tienen menos riesgo de dólar pero también deltas más bajos, lo que significa Tienen la menor capacidad de respuesta al tipo de cambio subyacente. ATM (At-the-money) es un híbrido de los dos. Qué períodos de vencimiento están disponibles para Opciones de FX? Las Opciones de FX están disponibles para hasta cuatro meses a corto plazo, más hasta cuatro meses desde el ciclo trimestral de marzo (marzo, junio, septiembre y diciembre). Opciones de FX también están disponibles para un máximo de 10 meses a largo plazo, ninguno más de 36 meses. Cómo se calcula el monto de la prima real Al igual que las opciones de capital, índice y ETF, las primas de las Opciones de FX se multiplican por 100 para obtener el monto de la prima real. Por ejemplo, si usted compra una opción por 2,00, la prima total será 2,00 x 100 o 200, sin incluir su comisión de corredores. Esta prima se paga en efectivo (USD) en el momento de la operación. Para obtener más información sobre las opciones FX, visítenos en ise / fx. Además, si tiene alguna pregunta, no dude en contactar con nosotros en FXOptionsiseFX Opciones Encienda sus opciones de trading Las opciones de divisas proporcionan soluciones líderes en la clase a los requerimientos de los usuarios finales. Esto es soportado por sofisticadas investigaciones y análisis adaptados a los clientes. Hemos construido sobre esta posición de la fuerza con las opciones de opciones de FX disponibles a través de RBSMarketplace, nuestra aplicación de comercio potente y versátil. Precios flexibles y negociación para opciones de vainilla y exóticas en una amplia variedad de pares de divisas Acceso rápido y fácil a los precios de mercado bidireccionales a través de rejillas de precios de streaming, mostrando tanto la volatilidad como los precios premium Crear una cuenta RBSM Registro en línea para acceso a servicios RBSMarketplaceLocalización: - City of London FX Opciones Confirmación Drafting Specialist Es usted un experimentado FX Opciones Confirmación Drafting Specialist Un exitoso City based Investment bank, actualmente está buscando un experimentado FX Options y Exotics Analyst para unirse a su equipo en expansión, y participar activamente en todo el FX y Procesamiento del comercio estructurado y gestión del riesgo. En la actualidad, el equipo está viendo volúmenes de negociación cada vez mayores, mayor volatilidad del mercado, junto con las iniciativas STP existentes para mejorar el comercio y la gestión de riesgos en todas las líneas de negocio exóticas de FX. El equipo es responsable de los productos derivados de FX, Opciones no entregables, Adelantos no entregables, Opciones de divisas estructuradas y Productos de tipos de interés. La responsabilidad del equipo es confirmar y redactar manualmente transacciones para los productos mencionados (estándar y no estándar) dentro de las directrices de FSA e ISDA. Esto incluye la responsabilidad de asegurarse de que la confirmación refleje los términos del boleto de Comercio / Ventas y también coincidan con las operaciones de componentes registradas en los sistemas de riesgo de las empresas y compilar con las plantillas de mercado de ISDA. La responsabilidad específica de este rol dentro del equipo cubre la producción manual de confirmaciones estructuradas, incluyendo algunos productos IR (TARNs, Proximity Bonus Trades, Cestas, NDOs y todos los Close Outs asociados para el espectro completo de FXO Confirmations), por lo que la necesidad de fuente Un especialista experimentado para aplicar allí las habilidades del especialista. El papel también requerirá que todas las anomalías de riesgo sean señaladas a la atención de la sección o departamento relevante (partes interesadas internas / externas) de manera oportuna y resueltas y devueltas de la misma manera. El analista exitoso también tendrá la oportunidad de apoyar iniciativas clave para revisar los procedimientos existentes, listas de control y controles para mejorar el procesamiento directo y la eficiencia operativa. Amplio conocimiento práctico especializado a través de Derivados FX (Opciones, NDOs, NDFs e Intercambios IR). Comprensión técnica de cómo funcionan los instrumentos anteriores y los principales riesgos operativos asociados. Han demostrado su capacidad para realizar revisiones manuales de operaciones contra hojas de cálculo, reservas comerciales, acuerdos maestros de ISDA y realizar cálculos matemáticos manuales sobre transacciones. Las lenguas europeas serán muy ventajosas debido a los amplios centros globales que el equipo también cubre. Si es un Especialista en Opciones de FX experimentado, con la experiencia más reciente comprobada derivada en un entorno de derivados FX, por favor envíe a través de su CV. Esta es una excelente oportunidad para un analista técnicamente competente de FX Exotics para apoyar un negocio de préstamos bancarios líder en la ciudad de Londres. Los candidatos que cumplan con los siguientes criterios estrictos serán contactados y evaluados en la competencia sobre los productos derivados de FX, y las tareas más recientes dentro de FX Option Drafting. Www. badenochandclark - Permite encontrar la carrera que conecta con su vida. Por favor, compruebe los detalles del trabajo44 y luego rellene sus datos a continuación y haga clic en Enviar ahora. Indica un campo requerido46TARN TARN significa la nota de redención de acumulación objetivo. Es importante entender que un TARN no es en sí mismo un producto independiente, sino que existe como una característica adicional de un producto existente. Ese producto existente es en realidad una franja de estructuras que generan pagos positivos y pagos negativos (para una lista de las estructuras actualmente disponibles en SD-FX, ver más abajo). La parte adicional es que siempre hay una condición de redención de destino (o límite) añadida al pago positivo de las estructuras subyacentes. Nota Actualmente, el pago positivo siempre está representado por la pierna comprada (que por lo tanto también se conoce como la pierna TARN). Sin embargo, en el futuro, el pago positivo también podría ser una suma de ambas piernas (es decir, las que compró y vendió). Las fechas de fijación para el TARN son las fechas de caducidad de las estructuras subyacentes. Si en cualquier fecha de fijación antes de la fecha de vencimiento final del producto se alcanza la condición de reembolso objetivo impuesta al pago positivo, se canjea el producto entero. Es decir, el resto del producto (incluyendo ambas piernas de todas las estructuras restantes) deja de existir. Sin embargo, cualquier pago positivo (beneficios) o pagos negativos (pérdidas) acumulados antes del evento knock out todavía necesitan ser recibidos / pagados. Hay dos tipos de condiciones de rescate objetivo que se pueden colocar en el pago positivo, de la siguiente manera: Cobertura acumulativa con un tope acumulado de pago, la suma de todos los pagos positivos (también llamado el valor intrínseco acumulado positivo) que el comprador del TARN Pierna puede recibir durante la vida del contrato se limita a un límite predefinido (llamado el objetivo de redención o objetivo máximo). Una vez que se ha alcanzado el límite, el contrato termina. En SD-FX, se especifica que el TARN tiene una tapa de pago acumulativa seleccionando el botón de opción Redención de destino y, a continuación, especificando el destino de redención tras el cual finaliza TARN. SD-FX admite TARNs exactos y no exactos con topes acumulativos de pago: Un TARN exacto es aquel en el que el último pago se ajusta para no exceder el objetivo de reembolso. Por lo tanto, si selecciona un tipo de cobertura acumulada, en cada fecha de fijación, si utiliza el tipo de cambio predefinido, el valor intrínseco acumulado positivo excederá el rescate objetivo, el sistema volverá a calcular el tipo de cambio que debe utilizarse. Esto es para asegurar que el valor intrínseco acumulado positivo será igual y no excederá el objetivo de redención. En tal situación, este último pago se conoce como liquidación parcial. Con un TARN no exacto, en cada fecha de fijación, incluso si se utiliza el tipo de cambio predefinido, el valor intrínseco acumulado positivo superará el rescate objetivo, sin embargo, se utilizará dicho tipo de cambio predefinido. En consecuencia, con un TARN no exacto, la suma de todos los pagos positivos (también llamado el valor acumulado intrínseco positivo) recibido por el propietario del TARN puede exceder el objetivo de reembolso. (Por supuesto, si el rebasamiento objetivo es excedido por un pago, ese pago se convierte en el último pago y se termina todo el instrumento). En SD-FX, al especificar un TARN, se especifica si el TARN es exacto o no exacto usando Los botones de opción Último pago, como se muestra a continuación. Capped by Redemption, para especificar un TARN exacto. En Completo, para especificar un TARN no exacto. Tapa de vencimiento discreta Con un límite de vencimiento discreto, el contrato finaliza una vez que se ha fijado un número específico de expiras en el dinero. Es decir, una vez que el comprador de la pierna TARN ha recibido un pago positivo un número determinado de veces, el contrato termina, independientemente del valor de esos pagos. En SD-FX, se especifica que el TARN tiene un límite de vencimiento discreto al seleccionar el número de Expiries en el botón de opción Money y, a continuación, especificando el número de expiries en el dinero después de que el TARN termina. En un TARN, los pagos reales calculados en cada fecha de fijación pueden ser intercambiados después de la expiración de cada estructura, o sólo una vez, después de la última fecha de vencimiento. Actualmente, en SD-FX, las estructuras a las que se puede agregar un TARN tienen dos patas, una de las cuales se compra y una de las cuales se vende. En la situación actual, el pago positivo se representa por la pierna comprada (que por lo tanto también se conoce como la pierna TARN). Las estructuras soportadas son las siguientes: Objetivo Redención Adelante Un reenvío anticipado TARN se configura típicamente como una opción de coste cero que permite al comprador de la opción (el cliente) intercambiar una cantidad específica de una moneda a cambio de otra, a un (Que es típicamente mejor que la tasa de mercado actual), en un calendario de vencimiento establecido hasta que se desencadene el tope. El cliente efectivamente compra una llamada y vende un put, o vende una llamada y compra un put, donde la huelga (y la fecha de caducidad) de cada pierna es siempre la misma. Esto crea un forward sintético, ya que las dos operaciones simultáneas bloquean el tipo de interés futuro (o huelga) que las contrapartes se negociarán en el futuro (en la fecha de vencimiento) ya que una parte de la estrategia definitivamente se ejercerá. En SD-FX, los valores nominales de un reenvío de redención de destino se establecen automáticamente para darle un reenvío participante. Es decir, cuando la nocional de la pierna que está vendiendo es mayor que la nocional de la pierna que está comprando. Por supuesto, puede anular manualmente este valor predeterminado, pero el aspecto avanzado de la estructura le dará influencia. Para obtener más información, consulte la descripción del apalancamiento a continuación. Si, en la fecha de fijación, el tipo de fijación (es decir, el punto actual en la fecha de fijación) es: peor que el tipo a plazo especificado en el contrato, el cliente intercambia una cantidad específica de la moneda base (el importe especificado en el Money) para la segunda divisa a esa tasa forward. El valor intrínseco acumulado positivo se incrementa en una cantidad calculada como tasa predefinida de fijación del tipo de interés x cantidad definida en el campo En el dinero. Mejor que el tipo forward especificado en el contrato, el cliente intercambia una cantidad especificada de la moneda base (el monto especificado en el campo Fuera del dinero) para la segunda moneda a ese tipo forward. Por lo tanto, el cliente sufre una pérdida. Sin embargo, esta pérdida no se restará al valor intrínseco acumulado positivo. Reembolso objetivo Un TARN de redención objetivo puede replicarse mediante una tira de estructuras en la que cada fecha de caducidad de las estructuras actúa como una de las fechas de fijación de TARN hasta que se desencadene el tope. En una redención de objetivos, el cliente efectivamente compra una llamada y vende un put, o vende una llamada y compra una put, donde la huelga y notional de cada pierna de la estructura no son necesariamente los mismos. Considere un ejemplo en el que las dos piernas de la estructura son las siguientes: Comprar un put con una huelga de Strike 1 y un valor teórico de Notional 1. Vender una llamada con una huelga de Strike 2 y un valor teórico de Notional 2. Cuando La huelga 1 se fija inferior a la huelga 2, la estructura se asemeja a una inversión de riesgo, pero costará menos que una reversión de riesgo comparable debido a la inclusión de un objetivo de reembolso. Además, el precio y la huelga pueden ser opcionalmente más preferibles si se utiliza el apalancamiento para los conceptos. Es decir, si el Nocional 2 es mayor que el Nocional 1. Para obtener más información, consulte la descripción del apalancamiento a continuación. Si, en la fecha de fijación, el tipo de fijación (es decir, el spot actual en la fecha de fijación) es: peor que el strike 1, el cliente intercambia un importe especificado (nominal 1) de la divisa base al tipo especificado por el strike 1. El positivo El valor intrínseco acumulado se incrementa en una cantidad calculada como Tasa de fijación de la huelga 1 x Nocional 1. Entre la huelga 1 y la huelga 2, el cliente puede vender y comprar la divisa base al tipo de mercado y, por lo tanto, no se produce lucro o pérdida. Mejor que la Huelga 2, el cliente intercambia una cantidad especificada (Nocional 2) de la moneda base a la tasa especificada por Huelga 2. El cliente sufre por lo tanto una pérdida. Sin embargo, esta pérdida no se restará al valor intrínseco acumulado positivo. Nota Cuando Strike 1 y Strike 2 se establecen en iguales valores, el rescate objetivo se convierte en un rescate objetivo como se describe anteriormente. Además, actualmente en SD-FX, Strike 1 no puede ser mayor que Strike 2. Redenciones de objetivo con knock outs Dos estructuras adicionales de TARN soportadas están basadas en el instrumento de redención de destino regular. Estas son las siguientes: Destino redención knock out Rango de redención de destino Estas estructuras difieren de los rescates regulares objetivo en que cada uno de estos especificar, de diferentes maneras, una o más knock out condiciones que se relacionan con el precio al contado en cada fecha de expiración estructuras. Estas condiciones de knock out se suman a la tapa en el pago acumulativo positivo que es común a todos los TARN. Eliminación de redención de destino, para cada etapa de la estructura puede especificar un valor de disparo individual y especificar si la condición de eliminación se produce si el punto se fija por encima o por debajo de ese valor, como se muestra a continuación. En SD-FX, las condiciones de knock out definidas para las dos patas se aplican automáticamente a todas las estructuras de la tira. Sin embargo, para cada estructura puede editar manualmente los desencadenantes reales (aunque no la condición real, es decir, si el disparador se pulsa si el punto de la fecha de caducidad está por debajo o por encima del disparador definido) A la que se accede haciendo clic en el botón Detalles de caducidad). Rango de redención de destino, los disparadores no se especifican por pierna, sino más bien para toda la estructura. Es decir, se especifica un rango de valores de punto y se especifica si la condición de eliminación se cumple si el punto se fija dentro de ese rango o fuera de ese rango. En SD-FX, la condición de knock out definida se aplica automáticamente a todas las estructuras de la tira. Sin embargo, para cada estructura puede definir manualmente un rango diferente según sea necesario (aunque no se puede editar la condición real, es decir, si se activa el disparo si el punto en la fecha de caducidad está dentro o fuera del rango definido) Amp Rates ventana (a la que se accede haciendo clic en el botón Detalles de caducidad). Al especificar un knob de redención de destino o un rango de redención de destino, también debe especificar lo que ocurre cuando ocurre una condición de eliminación. O bien: Todo el instrumento termina (es decir, todas las estructuras restantes en la tira son terminadas). Solamente la expiración actual es eliminada. Nota Si selecciona esta opción cuando especifique un knock out de redención de destino, sólo la pierna de la que se activó el disparador knockout se anula para la caducidad actual. El pago de la otra pierna se calcula como normal. Para un knock out rango de redención, todas las piernas son eliminados para la expiración actual. Por qué se utilizan TARN? En términos generales, un TARN reduce el costo de una estructura, ya que el potencial de ganancia de los compradores es limitado. La principal ventaja de un TARN es que puede ser construida como una estructura de costo cero y ofrece un tipo de cambio mejor que el mercado. En tales casos, los TARNS se utilizan para: Expresar una opinión sobre el movimiento de un tipo de cambio, a un costo menor que una vainilla. Cobertura de una posición a una tasa significativamente más favorable que el tipo de mercado vigente (tasa a plazo), normalmente cuando la corporación no logró cumplir su tasa presupuestaria. Proteja un flujo de caja estableciendo las fechas y cantidades de pago según sea necesario. TARNs en los cuales el cliente compra y vende divisas ofrecen tipos de cambio mejores que el mercado por dos razones: Los beneficios son limitados, las pérdidas son ilimitadas. Los pagos acumulativos positivos que el cliente puede recibir son limitados, mientras que las pérdidas que pueden sufrir son ilimitadas. Por lo tanto, se puede obtener un tipo de cambio más preferible a un coste dado que el que podría obtenerse si el potencial de alza no estuviera limitado. El apalancamiento es posible El apalancamiento utiliza diferentes conceptos para la pierna que está comprando y la pierna que está vendiendo. Al establecer la nocional para la pierna vendida más alta que para la pierna comprada, el potencial de pérdidas se incrementa en relación con el potencial de beneficios y, por lo tanto, se puede obtener un tipo de cambio más preferible a un costo dado que el que se obtendría si los conceptos fueran Igual para ambas piernas. Por ejemplo, considere un contrato de TARN en el cual el cliente vende una moneda específica para otra a intervalos regulares, con la esperanza de recibir un valor superior al valor de mercado de la moneda que se vende. Típicamente (pero no necesariamente), la cantidad de moneda que se debe vender cuando la tasa de mercado es mayor que la huelga (y el cliente sufre así una pérdida) es mayor que la cantidad de moneda que debe venderse cuando el tipo de mercado es Menor que la huelga (y el cliente está beneficiando así). Este apalancamiento reduce el costo asociado con mayores tasas de huelga. TARNs con knock-outs puede ser introducido por las siguientes razones: Un disparador knock out puede hacer que el instrumento TARN más barato, ya que la protección que el instrumento ofrece al comprador se puede terminar antes de tiempo si el instrumento es eliminado. Un disparador knock out puede hacer que el instrumento TARN más barato si se termina el instrumento cuando el comprador de otro modo obtendría un gran beneficio en un solo período. Un desencadenante knock out puede proteger al comprador de sufrir una gran pérdida en un solo período. Esto hace que el instrumento TARN sea más caro. Por qué entrar en un TARN con un límite de vencimiento discreto? Un inversionista que espera un cambio significativo en una tasa de cambio en una determinada dirección quiere recibir grandes ganancias antes de que el instrumento sea terminado, y por lo tanto puede preferir un TARN con un límite de vencimiento discreto a un acumulativo Tapa de pago Si el inversor selecciona un TARN con un tope acumulado de pago, si se reciben grandes ganancias en las primeras expiraciones, el objetivo de reembolso puede alcanzarse poco después de que el instrumento comience y el instrumento será terminado muy pronto. Por otra parte, con un TARN con un tope de vencimiento discreto, las grandes ganancias recibidas no aceleran la terminación del instrumento más que los pequeños beneficios. Por lo tanto, un TARN con un límite de vencimiento discreto es preferible para un inversor que está esperando cambios significativos en las tasas de cambio como el TARN limita sólo el número de veces que los pagos se pueden recibir, no la cantidad de beneficio que se puede hacer. Qué necesita tener en cuenta antes de entrar en un TARN Como resultado de la tapa (cualquiera que sea el tipo que elija): Considerando que hay un límite al pago positivo acumulativo que usted puede ganar, el monto total que puede perder sobre el La vida del contrato en la pierna que usted vende es ilimitada. Además, en este tipo de instrumento, el valor intrínseco acumulado positivo no se reduce por las pérdidas sufridas. Es decir, una pérdida incurrida en cualquier fecha de fijación de la pierna que vendió no se compensa con ningún valor intrínseco acumulado positivo. O en otras palabras, el valor intrínseco acumulado positivo no se reduce para tener en cuenta las pérdidas incurridas. Esto significa que el comprador puede alcanzar el objetivo de reembolso y ver el contrato finalizar prematuramente, pero todavía han hecho una pérdida neta durante la vida del contrato. Si un cliente entra en un TARN con fines de cobertura, una vez que se ha cumplido el objetivo de redención, el TARN termina y el comprador pierde la cobertura (véase el ejemplo a continuación). Si el cliente obtiene altas ganancias al principio del contrato, el objetivo de reembolso se cumplirá rápidamente y el contrato terminará mucho antes de la fecha de vencimiento programada, dejando al cliente sin cobertura. Además, el TARN también se hace más arriesgado por el hecho de que la estructura subyacente a menudo se crea como un delantero participante, es decir, la nocional de la pierna que vende es mayor que la pierna que usted compra, con el fin de dar apalancamiento. Aunque el apalancamiento disminuye el costo de la estructura y puede dar una mejor tasa de mercado, como resultado, la cantidad de moneda que tendrá que ser vendido si la tasa de mercado es superior a la huelga (y usted está sufriendo una pérdida) es mayor Que la cantidad de moneda que se puede vender si la tasa de mercado es menor que la huelga (y se está beneficiando). Ejemplo de un TARN Considere un rescate objetivo en el que el cliente: Compra un EUR / USD Put, con una huelga de 1.55 y un valor nominal de 10.000.000 EUR. Vende una convocatoria EUR / USD, con huelga de 1,65 y nocional de 20,000,000 EUR. Acuerda un objetivo de reembolso de 300.000 USD y el TARN se especifica como un TARN exacto. Si en la primera fecha de fijación, la tasa de fijación es de 1,54, la cantidad que el cliente compró está en el dinero (ITM). El pago se calcula así: (1,55 - 1,54) 10,000,000 100,000 USD. El cliente se benefició durante este período, y el valor intrínseco acumulado positivo es de 100.000 USD. Si en la segunda fecha de fijación, la tasa de fijación es de 1,68, la llamada que el cliente vende está en el dinero. El pago se calcula así: (1.65 - 1.68) 20.000.000 -600.000 USD. El cliente sufrió una pérdida durante este período. Sin embargo, el valor intrínseco acumulado positivo se mantiene en 100.000 USD. Si en la tercera fecha de fijación, la tasa de fijación es de 1.535, la cantidad que el cliente compró está en el dinero (ITM). El pago se calcula así: (1.55 - 1.535) 10.000.000 150.000 USD. El cliente se benefició durante este período y el valor intrínseco acumulado positivo aumentó de 100.000 USD a 250.000 USD. Si en la cuarta fecha de fijación, la tasa de fijación es de 1.535, la cantidad que el cliente compró está en el dinero (ITM). El pago se calcula así: (1.55 - 1.535) 10.000.000 150.000 USD. Sin embargo, el objetivo de reembolso es de 300.000 USD y el valor intrínseco acumulado positivo antes de la cuarta fecha de fijación fue de 250.000 USD. Por lo tanto, como el TARN fue definido como un TARN exacto, el cliente sólo recibirá 50.000 USD para la cuarta fijación, ya que esa cantidad eleva el valor intrínseco acumulado positivo al objetivo de redención de 300.000 USD. Tenga en cuenta que aunque el objetivo de reembolso se alcanzó, el cliente sufrió una pérdida neta de 300.000 USD, calculado como 100.000 USD - 600.000 USD 150.000 USD 50.000 USD. Tarificación de TARNs en SD-FX Todas las estructuras descritas anteriormente pueden ser tasadas en la página de opciones individuales. Además de los campos estándar, la página de tarificación contiene los campos requeridos para establecer la (s) huelga (s), nocional (es), objetivo de redención y especificaciones de knock out cuando sea relevante. SD-FX también le permite especificar diferentes valores de disparo, nocionales y de desactivación por período de fijación utilizando la página Fechas de caducidad y tarifas. Para tasar un TARN en SD-FX: En la lista desplegable Clase de opción, seleccione TARN y luego el instrumento TARN específico requerido. Especifique la fecha de contratación. Especifique el par de divisas. Especifique el calendario de pagos (bien conectado a cada fecha de fijación, o sólo una vez al final de la tira). Haga esto utilizando la lista desplegable Entrega. Especifique en qué momento debe realizarse la entrega. Especifique cada uno de los campos que se enumeran a continuación. La (s) huelga (s) (para los rescates objetivo) o la tasa a plazo (para los reembolsos de reembolso objetivo) La primera y la última fecha de vencimiento La frecuencia de fijación. Los dos importes nocionales en cualquiera de las monedas. Utilice el botón para cambiar la moneda utilizada para especificar los importes nocionales. La (s) condición (es) de disparo, en su caso. Nota Los valores de disparo (strike rate / forward rate, notionals y knock out) pueden ser especificados por período de pago en la página de Fechas de Vencimiento y Tarifas, a la que se accede haciendo clic en el botón Detalles de Expiración. En el campo Cantidad de reembolso de destino en moneda extranjera, especifique el importe objetivo en la moneda del plazo. Especifique si el TARN es exacto o no exacto utilizando los botones de opción Último pago. Seleccione Capped by Redemption, para especificar un TARN exacto. En Completo, para especificar un TARN no exacto. Haga clic en Calcular. Los resultados se muestran. Fx opciones tarn Fx opciones tarn Eurex Credit Clears objetivo es apalancar la infraestructura existente y abordar las preocupaciones del mercado OTC CDS de manera adecuada. Música dramática Quiero quedarme en Neopets, donde los peligros de la invasión Meepit son tomados en serio. Ebook opciones fx tarn a ser. 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